인공지능(AI)과 빅데이터에 대한 관심이 커지면서 개인의 노후 자산 관리를 인공지능 기반의 로보어드바이저(RA)에 맡기는 시대가 다가왔다.
직접 투자에 대한 부담과 시장 변동성에 속에서 안정적인 수익률을 원하는 투자자들에게 RA가 대안으로 부상하고 있다.
삼성자산운용은 RA 전문 운용사 쿼터백자산운용과 협업해 선보인 '삼성자산x쿼터백 한국 자산배분_P' 전략 퇴직연금 RA 알고리즘이 6개월 수익률 25.4%를 기록했다고 20일 밝혔다.
테스트베드에 등록된 전체 자산군 및 적극투자형, 위험중립형, 안정추구형 등 전체 유형 퇴직연금 RA 가운데 가장 높은 성과다.
RA는 투자자의 성향, 목표, 시장 상황 등을 종합적으로 분석해 최적의 포트폴리오를 구성하고 자동으로 운용 지시를 내리는 비대면 자산관리 서비스다.
특히 퇴직연금과 같이 장기적인 관점에서 꾸준하고 안정적인 운용이 필수적인 자산군에는 일관된 전략을 유지할 수 있는 RA의 강점이 극대화된다.
RA 전문운용사인 쿼터백자산운용이 자체 개발한 매크로 진단 모델과 데이터 기반 알고리즘에 따라 자동으로 운용된다.
경기 지표, 기업 실적, 투자 심리 등 방대한 글로벌 데이터를 분석해 자산별 투자 신호를 정교하게 도출하고 전략에 반영한다.
개인형퇴직연금(IRP)에서 가입자가 적립금 운용을 직접 지시하지 않고 투자 일임업자의 RA가 가입자를 대신해서 운용을 지시하게 된다.
가입한도는 IRP 계좌당 연간 900만원이며 매년 900만원씩 증액한다.
남은 한도는 이월할 수 있다.
심현수 쿼터백자산운용 운용총괄(CIO) 전무는 "한국 배분 전략은 국내 상장 ETF를 활용해 국내 주식의 섹터 비중과 국채 듀레이션을 조절하는 자산배분형 전략"이라고 설명했다.
이어 "투자자의 위험 성향에 따라 주식과 채권의 비중이 조정한다"며 "최근 건설·증권·소프트웨어 등 주도 섹터에 대한 적극적인 비중 배분이 성과에 긍정적으로 작용했다"고 말했다.
삼성자산운용은 오는 25일 공식 유튜브 채널을 통해 웹세미나를 진행한다.
시장 시황, RA 일임 서비스 소개와 삼성자산운용x쿼터백자산운용 알고리즘 전략의 특징과 강점에 관해 설명한다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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